盛丰发展有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
70.71%
increased by 14.96%
1周
76.74%
increased by 20.99%
1个月
91.00%
increased by 35.25%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1232 | 2.49** |
| αARCH | 0.1149 | 2.41** |
| βGARCH | 0.7053 | 9.71*** |
| γ杠杆 | 0.2337 | 1.63 |
0.937
持续性11天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1232 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1149 | 2.41** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7053 | 9.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2337 | 1.63 |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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