盛丰发展有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
158.03%
increased by 18.53%
1周
158.38%
increased by 18.88%
1个月
159.66%
increased by 20.16%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天v = 2.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 125.2638 | 1.48 |
| α得分 | 0.1056 | 12.41*** |
| β持续性 | 0.9870 | 126.02*** |
| ν自由度 | 2.2781 | 51.27*** |
0.987
持续性53天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 125.2638 | 1.48 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1056 | 12.41*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9870 | 126.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2781 | 51.27*** |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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