盛丰发展有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
65.63%
increased by 8.75%
1周
71.65%
increased by 14.77%
1个月
84.92%
increased by 28.04%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0443 | 1.80* |
| αARCH | 0.2134 | 2.57** |
| βGARCH | 0.7119 | 9.85*** |
0.925
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0443 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2134 | 2.57** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7119 | 9.85*** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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