盛丰发展有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
77.98%
increased by 19.70%
1周
69.09%
increased by 10.81%
1个月
66.17%
increased by 7.89%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7371 | 2.37** |
| αARCH | 0.2801 | 2.56** |
| βGARCH | 0.0167 | 0.21 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5845 | -0.07 |
| γ2 | -3.4552 | -0.27 |
| γ3 | 13.6136 | 1.15 |
| γ4 | -25.4179 | -1.30 |
| γ5 | 27.3073 | 1.21 |
| γ6 | -10.0421 | -0.60 |
| γ7 | 3.1439 | 0.24 |
| γ8 | -18.8746 | -1.44 |
| γ9 | 32.3961 | 2.53** |
| γ10 | -43.1539 | -2.93*** |
0.297
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7371 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2801 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0167 | 0.21 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5845 | -0.07 |
| γ2 | -3.4552 | -0.27 |
| γ3 | 13.6136 | 1.15 |
| γ4 | -25.4179 | -1.30 |
| γ5 | 27.3073 | 1.21 |
| γ6 | -10.0421 | -0.60 |
| γ7 | 3.1439 | 0.24 |
| γ8 | -18.8746 | -1.44 |
| γ9 | 32.3961 | 2.53** |
| γ10 | -43.1539 | -2.93*** |
持续性:
0.297
半衰期:
1天
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