Sterling Capital Multi-Strategy Income ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
2.59%
decreased by 0.17%
1周
2.64%
decreased by 0.12%
1个月
2.76%
decreased by 0.00%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:23
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 4.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.0370 | 0.67 |
| α得分 | 0.0725 | 1.16 |
| β持续性 | 0.9410 | 7.77*** |
| ν自由度 | 4.1995 | 0.39 |
0.941
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.0370 | 0.67 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0725 | 1.16 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9410 | 7.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1995 | 0.39 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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