V-Lab
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.97%
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1周
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1个月
2.97%
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 134个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约134天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0491 | 0.27 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9948 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 109.1891 | 0.06 |
| γ2 | -178.4589 | -0.34 |
| γ3 | 96.5059 | 0.22 |
| γ4 | -31.8893 | -0.13 |
0.995
持续性134天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0491 | 0.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9948 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 109.1891 | 0.06 |
| γ2 | -178.4589 | -0.34 |
| γ3 | 96.5059 | 0.22 |
| γ4 | -31.8893 | -0.13 |
持续性:
0.995
半衰期:
134天
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