V-Lab
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.58%
decreased by 0.12%
1周
3.51%
decreased by 0.19%
1个月
3.32%
decreased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0027 | 1.19 |
| αARCH | 0.0739 | 1.33 |
| βGARCH | 0.8514 | 9.48*** |
0.925
持续性9天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0027 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0739 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8514 | 9.48*** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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