V-Lab
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.14%
increased by 0.05%
1周
4.26%
increased by 0.17%
1个月
4.80%
increased by 0.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6964 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₁τ截距 | 0.0077 | 3.95*** |
| λ₂预测调整 | 0.1832 | 4.06*** |
| λ₃τ持续性 | 0.8168 | 17.50*** |
0.696
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6964 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0077 | 3.95*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1832 | 4.06*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8168 | 17.50*** |
持续性:
0.696
半衰期:
2天
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