V-Lab
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.99%
decreased by 0.14%
1周
3.04%
decreased by 0.09%
1个月
3.22%
increased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 1.02 |
| αARCH | 0.2329 | 1.49 |
| βGARCH | 0.7454 | 8.68*** |
| γ杠杆 | 0.0435 | 0.21 |
1.000
持续性693147天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 1.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2329 | 1.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7454 | 8.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0435 | 0.21 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF其他分析
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析