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Sterling Capital Multi-Strategy Income ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.07%
decreased by 0.22%
1周
3.91%
decreased by 0.38%
1个月
3.50%
decreased by 0.79%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0026 | 1.70* |
| αARCH | 0.0043 | 0.05 |
| βGARCH | 0.8606 | 11.34*** |
| γ杠杆 | 0.1080 | 0.79 |
0.919
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0026 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0043 | 0.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8606 | 11.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1080 | 0.79 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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