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Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.69%
decreased by 0.17%
1周
3.64%
decreased by 0.22%
1个月
3.50%
decreased by 0.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.18 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 1.18 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0068 | 0.34 |
| αARCH | 0.0482 | 0.14 |
| βGARCH | 0.9094 | 11.60*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.09 |
| δ幂 | 1.1836 | 0.93 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0068 | 0.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0482 | 0.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9094 | 11.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.09 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1836 | 0.93 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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