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Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.08%
increased by 0.04%
1周
3.97%
decreased by 0.07%
1个月
3.65%
decreased by 0.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0488 | 1.20 |
| βGARCH | 0.8874 | 11.27*** |
| γ杠杆 | 0.2164 | 1.03 |
0.936
持续性11天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0488 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8874 | 11.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2164 | 1.03 |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
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