V-Lab
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.77%
decreased by 0.24%
1周
3.67%
decreased by 0.34%
1个月
3.43%
decreased by 0.58%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.2144 | -1.25 |
| αARCH | 0.0958 | 1.05 |
| βGARCH | 0.9353 | 18.48*** |
| γ杠杆 | -0.1140 | -1.23 |
0.935
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.2144 | -1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0958 | 1.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9353 | 18.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1140 | -1.23 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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