V-Lab
马尼拉电力公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.97%
decreased by 2.25%
1周
39.15%
decreased by 2.07%
1个月
39.81%
decreased by 1.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:04
参数估计
1995年4月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 3.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.9026 | 0.89 |
| αARCH | 0.1050 | 9.67*** |
| βGARCH | 0.9847 | 58.01*** |
| ν自由度 | 3.3921 | 5.56*** |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.9026 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1050 | 9.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9847 | 58.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3921 | 5.56*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析