V-Lab
马尼拉电力公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.52%
decreased by 3.04%
1周
33.92%
decreased by 1.64%
1个月
36.98%
increased by 1.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:04
参数估计
1995年4月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7386 | 3.02*** |
| αARCH | 0.2409 | 5.33*** |
| βGARCH | 0.6708 | 15.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0046 | 0.07 |
| γ2 | -0.0550 | -0.59 |
| γ3 | 0.1127 | 1.95* |
| γ4 | -0.1582 | -3.65*** |
| γ5 | 0.1410 | 3.46*** |
| γ6 | -0.0043 | -0.11 |
| γ7 | -0.0836 | -2.14** |
| γ8 | 0.0789 | 1.48 |
0.912
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7386 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2409 | 5.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6708 | 15.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0046 | 0.07 |
| γ2 | -0.0550 | -0.59 |
| γ3 | 0.1127 | 1.95* |
| γ4 | -0.1582 | -3.65*** |
| γ5 | 0.1410 | 3.46*** |
| γ6 | -0.0043 | -0.11 |
| γ7 | -0.0836 | -2.14** |
| γ8 | 0.0789 | 1.48 |
持续性:
0.912
半衰期:
7天
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