V-Lab
马尼拉电力公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.18%
decreased by 2.81%
1周
37.37%
decreased by 1.62%
1个月
41.77%
increased by 2.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:03
参数估计
1995年4月7日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 462个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约462天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1823 | 6.06*** |
| αARCH | 0.2043 | 7.68*** |
| βGARCH | 0.7942 | 38.54*** |
0.999
持续性462天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1823 | 6.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2043 | 7.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7942 | 38.54*** |
持续性:
0.999
半衰期:
462天
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