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德国朗盛集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

43.48%

increased by 1.48%

1周

43.37%

increased by 1.37%

1个月

42.96%

increased by 0.96%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国朗盛集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年1月31日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0089
1.41
βGARCH0.9364
117.91***
γ杠杆0.0817
6.14***
λ₁τ截距3.1575
0.09
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.4816
0.08

0.986

持续性

50天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0089
1.41
β

GARCH

波动率持续性

0.9364
117.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0817
6.14***
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.1575
0.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4816
0.08

持续性:

0.986

半衰期:

50天