V-Lab
德国朗盛集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
42.27%
increased by 1.46%
1周
42.20%
increased by 1.39%
1个月
41.95%
increased by 1.14%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40
参数估计
2005年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天v = 5.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0915 | 1.29 |
| αARCH | 0.0544 | 7.48*** |
| βGARCH | 0.9888 | 103.52*** |
| ν自由度 | 5.6600 | 1.55 |
0.989
持续性62天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0915 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0544 | 7.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9888 | 103.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6600 | 1.55 |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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