克罗地亚库纳零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
4.45%
unchanged at 0.00%
1周
4.46%
increased by 0.01%
1个月
4.52%
increased by 0.07%
更新于2026年10月8日星期四 UTC 19:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月9日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 189个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约189天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4106 | 8.59*** |
| αARCH | 0.0246 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.9717 | 264.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 3.77*** |
0.996
持续性189天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4106 | 8.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0246 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9717 | 264.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 3.77*** |
持续性:
0.996
半衰期:
189天