克罗地亚库纳MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
4.79%
increased by 0.41%
1周
4.68%
increased by 0.30%
1个月
4.71%
increased by 0.33%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 19:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月9日 至 2026年10月30日已强制平稳性
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0495 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.0839 | 0.53 |
| γ杠杆 | 0.0325 | 1.34 |
| λ₁τ截距 | 0.0201 | 3.51*** |
| λ₂预测调整 | 0.9401 | 18.70*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.150
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0495 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0839 | 0.53 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0325 | 1.34 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0201 | 3.51*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9401 | 18.70*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.150
半衰期:
0天