V-Lab
克罗地亚库纳GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
4.05%
increased by 0.02%
1周
4.07%
increased by 0.04%
1个月
4.14%
increased by 0.11%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 19:10
参数估计
1996年1月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 524个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约524天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0004 | 2.15** |
| αARCH | 0.0284 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.9756 | 332.29*** |
| γ杠杆 | -0.0107 | -1.21 |
0.999
持续性524天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0004 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0284 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9756 | 332.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0107 | -1.21 |
持续性:
0.999
半衰期:
524天