海恩时富集团股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
194.76%
increased by 7.28%
1周
194.55%
increased by 7.07%
1个月
193.71%
increased by 6.23%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月20日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 568个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约568天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0210 | 1.81* |
| αARCH | 0.0202 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.9765 | 267.67*** |
| γ杠杆 | 0.0042 | 0.50 |
0.999
持续性568天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0210 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0202 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9765 | 267.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0042 | 0.50 |
持续性:
0.999
半衰期:
568天
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