V-Lab
海恩时富集团股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
106.35%
increased by 14.94%
1周
105.06%
increased by 13.65%
1个月
100.29%
increased by 8.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
1994年1月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加46%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大46%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1957 | 6.81*** |
| αARCH | 0.1504 | 10.00*** |
| βGARCH | 0.7981 | 68.23*** |
| γ杠杆 | 0.0699 | 2.57** |
0.983
持续性41天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1957 | 6.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1504 | 10.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7981 | 68.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0699 | 2.57** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
股票的其他非对称乘法误差模型分析