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海恩时富集团股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

77.16%

increased by 1.85%

1周

82.24%

increased by 6.93%

1个月

88.70%

increased by 13.39%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

海恩时富集团股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月20日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1363
3.43***
βGARCH0.6432
12.04***
γ杠杆0.0143
0.43
λ₁τ截距0.0104
1.25
λ₂预测调整0.0131
3.78***
λ₃τ持续性0.9861
259.02***

0.787

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1363
3.43***
β

GARCH

波动率持续性

0.6432
12.04***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0143
0.43
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0104
1.25
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0131
3.78***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9861
259.02***

持续性:

0.787

半衰期:

3天