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海恩时富集团股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
103.16%
decreased by 3.26%
1周
108.96%
increased by 2.54%
1个月
115.48%
increased by 9.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:53
参数估计
1994年1月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3122 | 10.03*** |
| αARCH | 0.1524 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.6215 | 12.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0062 | 0.34 |
| γ2 | -0.0510 | -1.79* |
| γ3 | 0.1069 | 5.07*** |
| γ4 | -0.1017 | -5.25*** |
| γ5 | 0.0679 | 3.51*** |
| γ6 | -0.0256 | -1.08 |
| γ7 | 0.0413 | 0.97 |
0.774
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3122 | 10.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1524 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6215 | 12.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0062 | 0.34 |
| γ2 | -0.0510 | -1.79* |
| γ3 | 0.1069 | 5.07*** |
| γ4 | -0.1017 | -5.25*** |
| γ5 | 0.0679 | 3.51*** |
| γ6 | -0.0256 | -1.08 |
| γ7 | 0.0413 | 0.97 |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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