V-Lab
Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVGGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
16.29%
decreased by 0.81%
1周
16.01%
decreased by 1.09%
1个月
15.17%
decreased by 1.93%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:02
参数估计
1994年1月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0327 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0652 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.8735 | 41.21*** |
| γ杠杆 | 0.0253 | 0.69 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0327 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0652 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8735 | 41.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0253 | 0.69 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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