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Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVGMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

15.83%

decreased by 1.51%

1周

15.12%

decreased by 2.22%

1个月

13.63%

decreased by 3.71%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVG MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年1月3日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0821
3.91***
βGARCH0.7717
20.14***
γ杠杆0.0590
1.64
λ₁τ截距0.0004
1.05
λ₂预测调整0.0038
2.65***
λ₃τ持续性0.9955
541.93***

0.883

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0821
3.91***
β

GARCH

波动率持续性

0.7717
20.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0590
1.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0004
1.05
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0038
2.65***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9955
541.93***

持续性:

0.883

半衰期:

6天