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Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVG零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
18.00%
decreased by 2.25%
1周
16.82%
decreased by 3.43%
1个月
14.47%
decreased by 5.78%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:02
参数估计
1994年1月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6944 | 4.76*** |
| αARCH | 0.1302 | 5.50*** |
| βGARCH | 0.7321 | 16.53*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0337 | 0.49 |
| γ2 | 0.0146 | 0.14 |
| γ3 | -0.1166 | -1.40 |
| γ4 | 0.1112 | 1.46 |
| γ5 | -0.1230 | -1.63 |
| γ6 | 0.1962 | 2.47** |
| γ7 | -0.1584 | -2.33** |
| γ8 | 0.0523 | 0.84 |
| γ9 | -0.0229 | -0.45 |
0.862
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6944 | 4.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1302 | 5.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7321 | 16.53*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0337 | 0.49 |
| γ2 | 0.0146 | 0.14 |
| γ3 | -0.1166 | -1.40 |
| γ4 | 0.1112 | 1.46 |
| γ5 | -0.1230 | -1.63 |
| γ6 | 0.1962 | 2.47** |
| γ7 | -0.1584 | -2.33** |
| γ8 | 0.0523 | 0.84 |
| γ9 | -0.0229 | -0.45 |
持续性:
0.862
半衰期:
5天
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