Ecuador Guayaquil Stock Exchange BVG零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
13.46%
decreased by 1.00%
1周
13.54%
decreased by 0.92%
1个月
13.68%
decreased by 0.78%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月3日 至 2026年10月15日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6874 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1297 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.7340 | 16.57*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0348 | 0.51 |
| γ2 | 0.0116 | 0.11 |
| γ3 | -0.1128 | -1.36 |
| γ4 | 0.1067 | 1.40 |
| γ5 | -0.1175 | -1.56 |
| γ6 | 0.1935 | 2.43** |
| γ7 | -0.1650 | -2.41** |
| γ8 | 0.0733 | 1.15 |
| γ9 | -0.0474 | -0.88 |
0.864
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6874 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1297 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7340 | 16.57*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0348 | 0.51 |
| γ2 | 0.0116 | 0.11 |
| γ3 | -0.1128 | -1.36 |
| γ4 | 0.1067 | 1.40 |
| γ5 | -0.1175 | -1.56 |
| γ6 | 0.1935 | 2.43** |
| γ7 | -0.1650 | -2.41** |
| γ8 | 0.0733 | 1.15 |
| γ9 | -0.0474 | -0.88 |
持续性:
0.864
半衰期:
5天
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