V-Lab
丹麦克朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月17日 星期四的波动率预测
1天
3.96%
decreased by 0.04%
1周
3.98%
decreased by 0.02%
1个月
4.06%
increased by 0.06%
更新于2026年9月17日星期四 UTC 03:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 278个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约278天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0033 | 7.74*** |
| αARCH | 0.0257 | 8.91*** |
| βGARCH | 0.9718 | 305.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.55 |
0.998
持续性278天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0033 | 7.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0257 | 8.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9718 | 305.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.55 |
持续性:
0.998
半衰期:
278天