丹麦克朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月15日 星期四的波动率预测
1天
4.33%
increased by 0.02%
1周
4.35%
increased by 0.04%
1个月
4.41%
increased by 0.10%
更新于2026年10月14日星期三 UTC 20:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 278个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约278天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0014 | 7.73*** |
| αARCH | 0.0256 | 8.91*** |
| βGARCH | 0.9719 | 306.79*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.53 |
0.998
持续性278天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0014 | 7.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0256 | 8.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9719 | 306.79*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.53 |
持续性:
0.998
半衰期:
278天