V-Lab
丹麦克朗MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月17日 星期四的波动率预测
1天
3.97%
decreased by 0.14%
1周
4.09%
decreased by 0.02%
1个月
4.08%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月17日星期四 UTC 03:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0751 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.0448 | 0.31 |
| γ杠杆 | 0.0122 | 0.51 |
| λ₁τ截距 | 0.0074 | 2.11** |
| λ₂预测调整 | 0.3864 | 2.73*** |
| λ₃τ持续性 | 0.5907 | 3.91*** |
0.126
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0751 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0448 | 0.31 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0122 | 0.51 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0074 | 2.11** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3864 | 2.73*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5907 | 3.91*** |
持续性:
0.126
半衰期:
0天