丹麦克朗MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月14日 星期三的波动率预测
1天
4.48%
increased by 0.19%
1周
4.43%
increased by 0.14%
1个月
4.46%
increased by 0.17%
更新于2026年10月13日星期二 UTC 19:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0737 | 4.60*** |
| βGARCH | 0.0432 | 0.30 |
| γ杠杆 | 0.0131 | 0.55 |
| λ₁τ截距 | 0.0075 | 2.12** |
| λ₂预测调整 | 0.3889 | 2.72*** |
| λ₃τ持续性 | 0.5876 | 3.85*** |
0.124
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0737 | 4.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0432 | 0.30 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0131 | 0.55 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0075 | 2.12** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3889 | 2.72*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5876 | 3.85*** |
持续性:
0.124
半衰期:
0天