V-Lab
丹麦克朗GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月17日 星期四的波动率预测
1天
3.98%
decreased by 0.03%
1周
4.00%
decreased by 0.01%
1个月
4.08%
increased by 0.07%
更新于2026年9月17日星期四 UTC 03:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 482个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约482天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0004 | 2.94*** |
| αARCH | 0.0295 | 4.97*** |
| βGARCH | 0.9728 | 339.31*** |
| γ杠杆 | -0.0074 | -0.78 |
0.999
持续性482天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0004 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0295 | 4.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9728 | 339.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0074 | -0.78 |
持续性:
0.999
半衰期:
482天