Big Digital Energy IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
131.54%
increased by 1.60%
1周
134.62%
increased by 4.68%
1个月
146.08%
increased by 16.14%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 236个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约236天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8332 | 1.05 |
| αARCH | 0.0547 | 1.55 |
| βGARCH | 0.9187 | 29.74*** |
| γ杠杆 | 0.0473 | 0.74 |
0.997
持续性236天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8332 | 1.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0547 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9187 | 29.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0473 | 0.74 |
持续性:
0.997
半衰期:
236天
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