Big Digital Energy Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
90.89%
increased by 5.41%
1周
86.19%
increased by 0.71%
1个月
81.61%
decreased by 3.87%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5270 | 2.47** |
| αARCH | 0.2157 | 4.95*** |
| βGARCH | 0.4950 | 5.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.0273 | -2.16** |
| γ2 | 7.4534 | 2.52** |
| γ3 | -6.0060 | -3.05*** |
| γ4 | 3.6510 | 2.73*** |
| γ5 | -1.0082 | -0.75 |
| γ6 | -0.2006 | -0.14 |
| γ7 | 1.2650 | 0.80 |
| γ8 | -2.7653 | -1.75* |
| γ9 | 2.9490 | 3.13*** |
| γ10 | -3.8042 | -2.55** |
0.711
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5270 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2157 | 4.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4950 | 5.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.0273 | -2.16** |
| γ2 | 7.4534 | 2.52** |
| γ3 | -6.0060 | -3.05*** |
| γ4 | 3.6510 | 2.73*** |
| γ5 | -1.0082 | -0.75 |
| γ6 | -0.2006 | -0.14 |
| γ7 | 1.2650 | 0.80 |
| γ8 | -2.7653 | -1.75* |
| γ9 | 2.9490 | 3.13*** |
| γ10 | -3.8042 | -2.55** |
持续性:
0.711
半衰期:
2天
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