Big Digital Energy Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
121.69%
decreased by 1.06%
1周
123.34%
increased by 0.59%
1个月
129.69%
increased by 6.94%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 588个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约588天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8728 | 1.41 |
| αARCH | 0.0804 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.9358 | 59.37*** |
| γ杠杆 | -0.0348 | -0.82 |
0.999
持续性588天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8728 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0804 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9358 | 59.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0348 | -0.82 |
持续性:
0.999
半衰期:
588天
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