Big Digital Energy IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
110.42%
increased by 3.86%
1周
125.08%
increased by 18.52%
1个月
155.29%
increased by 48.73%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.2205 | 3.72*** |
| βGARCH | 0.4391 | 6.57*** |
| γ杠杆 | -0.0411 | -0.52 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.75* |
| λ₂预测调整 | 0.4274 | 2.08** |
| λ₃τ持续性 | 0.5356 | 2.79*** |
0.639
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2205 | 3.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4391 | 6.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0411 | -0.52 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.75* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4274 | 2.08** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5356 | 2.79*** |
持续性:
0.639
半衰期:
2天
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