Big Digital Energy Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
120.28%
decreased by 1.11%
1周
121.83%
increased by 0.44%
1个月
127.81%
increased by 6.42%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1067个交易日（约4.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1067天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.73 |
| αARCH | 0.0604 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.9353 | 62.09*** |
| γ杠杆 | -0.1377 | -1.34 |
| δ幂 | 2.0975 | 6.58*** |
0.999
持续性1067天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0604 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9353 | 62.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1377 | -1.34 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0975 | 6.58*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1067天
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