Big Digital Energy Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
185.09%
increased by 11.99%
1周
202.54%
increased by 29.44%
1个月
241.60%
increased by 68.50%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6965 | 3.40*** |
| αARCH | 0.5746 | 5.48*** |
| βGARCH | 0.8782 | 25.27*** |
| γ杠杆 | -0.1507 | -1.79* |
0.878
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6965 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5746 | 5.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8782 | 25.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1507 | -1.79* |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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