Big Digital Energy Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
127.07%
increased by 2.01%
1周
129.55%
increased by 4.49%
1个月
139.03%
increased by 13.97%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 789个交易日（约3.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约789天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.61 |
| αARCH | 0.0733 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.9267 | 43.89*** |
| γ杠杆 | 0.1760 | 1.20 |
| δ幂 | 1.8924 | 3.33*** |
0.999
持续性789天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0733 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9267 | 43.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1760 | 1.20 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8924 | 3.33*** |
持续性:
0.999
半衰期:
789天
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