Big Digital Energy Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
127.30%
increased by 2.76%
1周
133.68%
increased by 9.14%
1个月
140.22%
increased by 15.68%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9767 | 2.93*** |
| αARCH | 0.2187 | 5.13*** |
| βGARCH | 0.5311 | 6.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.9640 | -1.61 |
| γ2 | 4.2784 | 2.19** |
| γ3 | -4.6396 | -3.25*** |
| γ4 | 4.0387 | 3.61*** |
| γ5 | -2.6582 | -3.22*** |
| γ6 | 2.1946 | 2.99*** |
| γ7 | -2.1216 | -3.13*** |
| γ8 | 0.8242 | 1.13 |
| γ9 | 0.2492 | 0.30 |
0.750
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9767 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2187 | 5.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5311 | 6.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.9640 | -1.61 |
| γ2 | 4.2784 | 2.19** |
| γ3 | -4.6396 | -3.25*** |
| γ4 | 4.0387 | 3.61*** |
| γ5 | -2.6582 | -3.22*** |
| γ6 | 2.1946 | 2.99*** |
| γ7 | -2.1216 | -3.13*** |
| γ8 | 0.8242 | 1.13 |
| γ9 | 0.2492 | 0.30 |
持续性:
0.750
半衰期:
2天
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