V-Lab
德国拜尔斯道夫公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
23.60%
decreased by 1.21%
1周
24.44%
decreased by 0.37%
1个月
25.35%
increased by 0.54%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加133%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大133%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0793 | 4.66*** |
| βGARCH | 0.6570 | 14.51*** |
| γ杠杆 | 0.1058 | 2.87*** |
| λ₁τ截距 | 0.0225 | 1.68* |
| λ₂预测调整 | 0.0464 | 2.32** |
| λ₃τ持续性 | 0.9449 | 38.77*** |
0.789
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0793 | 4.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6570 | 14.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1058 | 2.87*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0225 | 1.68* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0464 | 2.32** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9449 | 38.77*** |
持续性:
0.789
半衰期:
3天
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