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德国拜尔斯道夫公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月5日 星期一的波动率预测

1天

22.28%

decreased by 0.46%

1周

22.41%

decreased by 0.33%

1个月

22.87%

increased by 0.13%

更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:27

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时间范围:

从

24-10-02

至

26-10-02

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德国拜尔斯道夫公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
参数值t统计量
ω常数项0.0353
4.33***
αARCH0.0380
4.52***
βGARCH0.9351
118.09***
γ杠杆0.0295
1.61

0.988

持续性

57天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0353
4.33***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0380
4.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.9351
118.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0295
1.61

持续性:

0.988

半衰期:

57天