V-Lab
Ardagh Metal Packaging股份公MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
48.70%
increased by 0.25%
1周
53.11%
increased by 4.66%
1个月
54.67%
increased by 6.22%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 19:13
参数估计
2021年8月11日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.3515 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.0727 | 0.71 |
| γ杠杆 | -0.3094 | -5.13*** |
| λ₁τ截距 | 4.8695 | 0.90 |
| λ₂预测调整 | 0.3550 | 0.95 |
| λ₃τ持续性 | 0.2756 | 0.36 |
0.270
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3515 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0727 | 0.71 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3094 | -5.13*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 4.8695 | 0.90 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3550 | 0.95 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2756 | 0.36 |
持续性:
0.270
半衰期:
1天
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