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Ardagh Metal Packaging股份公GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
47.09%
increased by 0.63%
1周
52.29%
increased by 5.83%
1个月
58.59%
increased by 12.13%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 19:13
参数估计
2021年8月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9827 | 3.82*** |
| αARCH | 0.2419 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.6317 | 9.50*** |
| γ杠杆 | -0.1413 | -1.13 |
0.803
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9827 | 3.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2419 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6317 | 9.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1413 | -1.13 |
持续性:
0.803
半衰期:
3天
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