V-Lab
Ardagh Metal Packaging股份公GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
54.10%
increased by 5.58%
1周
59.58%
increased by 11.06%
1个月
66.49%
increased by 17.97%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 19:13
参数估计
2021年8月11日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.16，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.16 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.5097 | 1.46 |
| αARCH | 0.1466 | 1.87* |
| βGARCH | 0.8111 | 6.53*** |
| ν自由度 | 3.1552 | 1.33 |
0.811
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.5097 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1466 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8111 | 6.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1552 | 1.33 |
持续性:
0.811
半衰期:
3天
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