松田产业株式会社GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
53.62%
decreased by 2.23%
1周
53.65%
decreased by 2.20%
1个月
53.77%
decreased by 2.08%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年8月28日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 139个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约139天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0636 | 4.43*** |
| αARCH | 0.0769 | 5.57*** |
| βGARCH | 0.9126 | 105.82*** |
| γ杠杆 | 0.0111 | 0.41 |
0.995
持续性139天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0636 | 4.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0769 | 5.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9126 | 105.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0111 | 0.41 |
持续性:
0.995
半衰期:
139天
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