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松田产业株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.59%
increased by 1.57%
1周
64.55%
increased by 1.53%
1个月
64.42%
increased by 1.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
1995年8月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0446 | 5.64*** |
| αARCH | 0.1742 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9839 | 284.20*** |
| γ杠杆 | -0.0145 | -0.71 |
0.984
持续性43天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0446 | 5.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1742 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9839 | 284.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0145 | -0.71 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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