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松田产业株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.47%
decreased by 0.09%
1周
63.39%
decreased by 0.17%
1个月
63.09%
decreased by 0.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
1995年8月28日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0609 | 4.26*** |
| αARCH | 0.0798 | 8.95*** |
| βGARCH | 0.9152 | 107.62*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0609 | 4.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0798 | 8.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9152 | 107.62*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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