V-Lab
松田产业株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.74%
decreased by 0.64%
1周
58.82%
decreased by 0.56%
1个月
59.12%
decreased by 0.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
1995年8月28日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1757个交易日（约7.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1757天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0228 | 2.20** |
| αARCH | 0.0794 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.9223 | 59.79*** |
| γ杠杆 | -0.0042 | -0.11 |
1.000
持续性1757天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0228 | 2.20** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0794 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9223 | 59.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0042 | -0.11 |
持续性:
1.000
半衰期:
1757天
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