时代万恒GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
107.08%
increased by 5.27%
1周
105.00%
increased by 3.19%
1个月
97.64%
decreased by 4.17%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年11月28日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2549 | 5.63*** |
| αARCH | 0.1285 | 5.56*** |
| βGARCH | 0.8672 | 64.94*** |
| γ杠杆 | -0.0420 | -1.31 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2549 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1285 | 5.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8672 | 64.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0420 | -1.31 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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