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时代万恒GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

91.65%

increased by 12.50%

1周

90.07%

increased by 10.92%

1个月

84.48%

increased by 5.33%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:16

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

时代万恒 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月28日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
参数值t统计量
ω常数项0.2531
5.61***
αARCH0.1277
5.47***
βGARCH0.8679
65.09***
γ杠杆-0.0416
-1.28

0.975

持续性

27天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2531
5.61***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1277
5.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.8679
65.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0416
-1.28

持续性:

0.975

半衰期:

27天