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时代万恒GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

31.44%

increased by 0.33%

1周

32.57%

increased by 1.46%

1个月

36.14%

increased by 5.03%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 时代万恒 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月28日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
参数值t统计量
ω常数项0.2423
5.54***
αARCH0.1248
5.46***
βGARCH0.8706
66.49***
γ杠杆-0.0395
-1.24

0.976

持续性

28天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2423
5.54***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1248
5.46***
β

GARCH

波动率持续性

0.8706
66.49***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0395
-1.24

持续性:

0.976

半衰期:

28天