V-Lab
时代万恒乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.96%
increased by 0.53%
1周
30.41%
increased by 2.98%
1个月
36.78%
increased by 9.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2000年11月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4408 | 2.10** |
| αARCH | 0.2237 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.7303 | 39.88*** |
0.954
持续性15天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4408 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2237 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7303 | 39.88*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
国际股票的其他乘法误差模型分析